El BCE supervisará el riesgo de rentabilidad de los bancos y modelos de negocio

Berlín, 6 ene (EFE).- El Mecanismo Único de Supervisión Bancaria del Banco Central Europeo (BCE) sitúa entre sus prioridades para 2016 el estudio del modelo de negocio y el riesgo de rentabilidad de las entidades financieras ante el “elevado nivel de deterioro de los activos y el prolongado periodo de bajos tipos de interés”.

Junto a ese riesgo, el considerado más elevado, el MUS explica en un comunicado que centrará su supervisión en la zona euro en el riesgo de crédito, la adecuación del capital, la gobernanza de los riesgos y la calidad de los datos y la liquidez.

“Las prioridades son un instrumento esencial para coordinar las actuaciones supervisoras en las entidades de crédito de manera armonizada y proporcional, al tiempo que contribuyen a la igualdad de trato y a respaldar el crecimiento”, subrayó la presidenta del Consejo de Supervisión del BCE, Danièle Nouy.

Los riesgos principales identificados por el MUS están relacionados con el modelo de negocio y la rentabilidad, por lo que se revisarán los factores que determinan la ganancia de las entidades de crédito para poder identificar a las que presentan una “baja rentabilidad estructural”.

Según explica, la supervisión se centrará en examinar si la rentabilidad se logra, entre otros aspectos, mediante una relajación de las condiciones de concesión de crédito, una mayor dependencia de la financiación a corto plazo o un incremento de las exposiciones no proporcionales al apetito de riesgo declarado de la entidad.

La segunda prioridad del MUS es analizar el riesgo de crédito, convencido de que “los elevados niveles de morosidad reclaman una mayor atención supervisora”.

Según explica, el deterioro de la calidad crediticia de los préstamos a empresas y a hogares y las condiciones de concesión de préstamos son un motivo de preocupación en varios países del MUS, especialmente en los más afectados por la crisis.

Por ello, un grupo de trabajo sobre morosidad está evaluando la situación de las entidades con altos niveles de préstamos morosos y propondrá actuaciones.

También se analizará de forma “más estricta” la concentración de exposiciones en áreas como el sector inmobiliario.

La tercera prioridad será estudiar la calidad y la consistencia de los procesos de evaluación de la adecuación del capital interno (ICAAP), incluida la capacidad para llevar a cabo pruebas de resistencia internas, como las coordinadas por la Autoridad Bancaria Europea a escala de la UE.

El MUS también hará seguimiento este año de la calidad y de la composición del capital de las entidades y examinará su grado de preparación para aplicar las nuevas exigencias regulatorias.

Como cuarta prioridad se evaluará la gobernanza de los riesgos, “teniendo en cuenta el contexto de baja rentabilidad y la consiguiente búsqueda de beneficios, así como de financiación abundante y a bajo precio ofrecida por los bancos centrales”.

Según el BCE, la experiencia de la crisis financiera ha mostrado que los consejos de administración de las entidades de crédito no siempre han tenido a su disposición la información sobre riesgos necesaria para adoptar decisiones adecuadas de negocio y de gestión.

El MUS se pone así como objetivo explicar claramente a las entidades sus expectativas de supervisión y espera que los consejos de administración de las entidades requieran y reciban información adecuada sobre los riesgos.

Tras subrayar la importancia de la calidad de los datos, avanza que revisará que las entidades cumplan los principios establecidos para la presentación de informes de riesgos y también que las infraestructuras informáticas garanticen la calidad y seguridad de esos datos.

Los riesgos de liquidez, apunta, se sitúan como quinta prioridad para 2016 tras comprobarse el año pasado que una serie de entidades aún no se ajustaban plenamente a las expectativas supervisoras.

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